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GARP 2016-FRR日本語認定 & 2016-FRR最新問題

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GARP Financial Risk and Regulation (FRR) Series 認定 2016-FRR 試験問題 (Q58-Q63):

質問 # 58
If the LTV (loan-to-value ratio) is 75%, what is the haircut?

A. 75%
B. 5%
C. 50%
D. 25%

正解：D

解説：
Comprehensive and Detailed In-Depth Explanation:
The loan-to-value (LTV) ratio represents the proportion of an asset's value that is financed through a loan, expressed as a percentage. The haircut, in contrast, is the complement of the LTV-it represents the portion of the asset's value that is not financed and serves as a buffer or margin of safety for the lender. Mathematically, the haircut is calculated as:
Haircut = 100% - LTV.
Given an LTV of 75%, the haircut is:
100% - 75% = 25%.
This concept is critical in Basel III's collateral valuation and liquidity risk management rules, where haircuts are applied to adjust the value of collateral for risk purposes (e.g., in the Liquidity Coverage Ratio or repo transactions). The BCBS guidelines on collateral haircuts confirm this relationship, ensuring that the unfinanced portion protects against potential declines in asset value.
Reference:BCBS, "Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools," January
2013, Annex 2; GARP FRR Study Notes, Market Risk Section.

質問 # 59
Which one of the following four statements regarding the current value of a transaction and its purposes is INCORRECT?

A. Margin call by futures exchanges are based on the current market value.
B. For cash settled instrument the final market value is used to settle the transaction with the counterparty
C. Profit and loss calculations are made by comparing the current values to the intrinsic values.
D. Counterparty credit risk calculations are made by analyzing the current values of all deals with the same counterparty.

正解：C

解説：
Profit and loss (P&L) calculations in trading are typically made by comparing the current market value to the purchase price or the previous day's closing price, not the intrinsic value. Here are the correct statements:
* Cash settled instruments: The final market value is used to settle the transaction with the counterparty.
* Margin calls: Futures exchanges base margin calls on the current market value.
* Credit risk calculations: Analyzing the current values of all deals with the same counterparty is crucial for assessing counterparty credit risk.
The incorrect statement is that P&L calculations are made by comparing current values to intrinsic values, which are theoretical and not always reflective of market conditions.
References
Source: How Finance Works

質問 # 60
Samuel Teng owns a portfolio of bonds and is trying to compute the convexity of his portfolio. Which of the following choices equals the convexity of Samuel's portfolio?

A. Value-weighted average convexity of the component bonds
B. Coupon-weighted average convexity of the component bonds
C. Maximum of the convexities of the component bonds
D. Minimum of the convexities of the component bonds

正解：A

解説：
* Explanation:
* The convexity of a portfolio of bonds is calculated as the value-weighted average convexity of the individual bonds. This considers the proportion of each bond's value in relation to the total portfolio value.
References Explanation based on portfolio management principles.

質問 # 61
Operational risk team for a large international bank is implementing business continuity planning (BCP).
Which of the following BCP activities fall within the definition of operational risk and represent Basel II
Accord's operational risk categories:
I. Damage to Physical Assets
II. Business Disruption and System Failures
III. Social Distancing Requirements
IV. Potential for Extreme Losses

A. I and II
B. I and IV
C. III
D. III and IV

正解：A

質問 # 62
Which of the following statements defines Value-at-risk (VaR)?

A. VaR is the worst possible loss on a financial instrument or a portfolio of financial instruments over a given time period.
B. VaR is the minimum likely loss on a financial instrument or a portfolio of financial instruments with a given degree of probabilistic confidence.
C. VaR is the maximum likely loss on a financial instrument or a portfolio of financial instruments over a given time period with a given degree of probabilistic confidence.
D. VaR is the maximum of past losses over a given period of time.

正解：C

解説：
Value-at-Risk (VaR) is a statistical measure used to assess the risk of loss on a specific portfolio of financial assets. It estimates the maximum potential loss with a given confidence level over a defined period.
* Maximum Likely Loss: VaR calculates the worst expected loss under normal market conditions at a specific confidence level.
* Time Period: VaR is assessed over a specified time horizon, such as a day, week, or month.
* Confidence Level: VaR is defined at a certain confidence level, typically 95% or 99%. This means there is a 95% (or 99%) probability that the loss will not exceed the VaR estimate.
For instance, a daily VaR of $1 million at a 99% confidence level implies that there is only a 1% chance that the portfolio will lose more than $1 million in a day.
References
* How Finance Works.pdf, p. 201

質問 # 63
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